根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都应当满足（ ）条件。
构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
w1b1＋w2b2＋…＋wNbN＝0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数
套利组合是风险最小、收益最高的组合
套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
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